隨著11月6日美國總統大選的逼近,選情未明增加市場的不確定性,因此台股大盤避險需求增加,就連新加坡摩台指期貨的未平倉量也高達20多萬口。
  國票期貨分析師侯凱登指出,根據歷史經驗未平倉量來到此高水位,通常是市場的不確定性引來的大量避險單,透露出法人機構對之後的行情看法轉趨保守。
  量縮困境未解,看淡台股後市的賣單傾巢而出,市場認為極具支撐力道的7,400點關卡應聲跌破,引發新一波的停損賣壓,台指期指數也一直被壓抑在盤下,若進一步就台指期籌碼面來分析,從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單加碼2,074口,淨空單升至4,835口,特定法人空單加碼3,190口,淨空單升至3,353口。
  另三大法人仍處於期現貨同步偏空的狀態,不但於現貨市場賣超5 3.03億元,也同步於期貨市場空單加碼4,107口,致淨空單升至7,41 4口,其中尤以外資翻空力道最強,昨日加碼空期貨3,201口,致淨空單升至6,037口。反映外資法人對短線看法轉趨謹慎。
  另就選擇權的籌碼來分析,侯凱登強調,目前以11月台指選擇權合約來看買權最大未平倉量是履約價7,800,賣權最大未平倉量是履約價7,200,對盤面上的解讀是7,200點短期內是有力支撐,而7,800點將是近期較大壓力所在,對於手中有現貨部位者,可依自己的現貨部位建立Put的避險部位,在盤勢不利自己部位時,可以彌補現貨的損失,空手者可用空頭價差,行情跌時,可賺固定金額,行情漲時,則會損失固定金額,好處是可以控制損失的風險,價差對於無法自行做停損的投資人,是個可行的策略。
  另外,期交所新推的臺指選擇權加掛1周到期契約,可說是為期權市場注入一股新的活水,根據統計,2008年至2012年8月期間,TXO最近月契約到期前6日,比非到期前6日之日均量比例,至少增加了30%以上,面對目前市場的不確定性,可利用1周到期選擇權的成本低、槓桿高的特性,建立Put的避險部位,惟行情跌時,可賺權利金,行情漲時,則會損失權利金,另要注意的是,1周到期選擇權的時間價值流失快速,故當行情沒什麼波動時,權利金仍會因時間流失而減少。 <擷錄工商>2012/10/22

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